水博乱乱实战案例集
所有案例来自 @Mrluanluan 的推文实盘记录，按时间倒序排列。
案例 1：CME 开盘入场模型（2026-03-09）
背景：周末下跌后，CME 周一低开
分析要素：
- 入场模型触发：CME 低开造成激进多头被迫平仓止损（参考教程第七章·入场模型）
- 订单簿支撑：币安 65.6k~66k 有 1000+ 被套空单，形成短期支撑（参考教程第二章·被套空单=短期支撑）
- 逻辑：只要现货不继续下砸给空头解套，支撑就有效
操作：在 CME 开盘附近入场做多
关键引用：
“蹲了一个周末给我蹲到了 CME 开盘的这一下出了个入场模型”
案例 2：蓝色阈值信号 + 订单簿差值（2026-03-07）
背景：BTC 在 65k~68k 区间震荡
分析要素：
- 蓝色信号触发：订单簿差值达到 5%，蓝色阈值出现（参考教程第六章·蓝色信号）
- 差值来源：65k 处海量现货和合约挂单
- 成本分析：68k = POC + 两根 AVWAP 汇聚 = 成本平衡点（参考教程第四、五章）
操作：等美股收盘和周末期间蹲 65-68 之间的入场点
关键引用：
“这里居然蓝色阈值都出现了… 巨大的差值来自于 65k 这里目前海量的现货和合约挂单”
案例 3：CVD 重置分阶段止盈（2026-03-03）
背景：持有空单，CVD 开始归位
分析要素：
- CVD 归位进度：CVD 已重置归位 80%（参考教程第三章·CVD重置策略）
- 分阶段止盈：按 CVD 进度对应平仓比例
- 现货出货信号：现货开始出货配合空单止盈
操作：
- CVD 归位 80% → 平空单 80%（66.6k）
- 保留 20% 交给市场
- 计划在 CVD 完全重置时全部走掉
关键引用：
“这个空会在 CVD 重置归位的时候全部走掉… 无论那会价格是多少”
核心教训：不以价格目标止盈，以 CVD 状态止盈。
案例 4：ETH 大额成交 CVD 分析（2026-01-17）
背景：周末市场，ETH 出现异常大单
分析要素：
- 大额成交确认：接近 3W 个 ETH 的合约挂单被一口吃掉（参考教程第二章·订单簿）
- CVD 验证：CVD 涨了 2W 多，确认成交真实（参考教程第三章·CVD）
关键引用：
“真 NB… 接近 3W 个 ETH 的合约挂单被一口吃了…. 成交是真实的。CVD 也涨了 2W 多…”
核心教训：大额成交要用 CVD 验证真实性。
案例 5：Coinbase 挂单墙支撑（2026-01-17）
背景：BTC 价格被上下困住
分析要素：
- Coinbase 异常挂单：400 个 BTC 的现货买单墙，非常少见（参考教程第十一章·多交易所）
- Spoofing 排除：挂单真实成交，吸收了大量卖单后反转
- Coinbase 权重：机构所的现货挂单 = 最高可信度
操作：确认非 spoofing 后，做多
关键引用：
“下不去了… Coinbase 下面挂了 400 个！” “观察到这波似乎不是 spoofing，挂单确实成交了，而且吸收掉了一大波卖单，于是反转”
案例 6：SFP 假突破 + 多交易所对比（2026-01-16）
背景：价格在 95k 附近
分析要素：
- SFP 识别：昨天低点被打了假突破（参考教程第七章·SFP）
- 分交易所分析：几个所的多头未损，只有 Bybit 散户入场（参考教程第十一章）
- 判断：可能是抢跑，但信号不够明确
关键引用：
“昨天的低点打了 SFP 了（假突破）不确定是不是抢跑”
案例 7：打止损获取流动性（2026-01-18）
背景：价格快速波动
分析要素：
- 止损猎取识别：空头止损买盘与被动挂单卖盘成交（参考教程第七章·流动性猎取）
- 后续观察：空头重新进场 = 看空力量仍在
关键引用：
“空头止损的买盘跟被动的挂单卖盘成交… 有点经典的打止损获取流动性的操作”
案例 8：AVWAP 收敛 + VAH/VAL 框架（2026-02-10）
背景：BTC 从 6W 反弹后震荡
分析要素：
- Volume Profile 框架：在 VAL 和 VAH 之间运作（参考教程第四章）
- AVWAP 收敛：两根 AVWAP 正在收缩价格空间（参考教程第五章）
- 上方：1月31日插 7W5 的 AVWAP
- 下方：6W 针尖的 AVWAP
- 历史对比：类似 11月21日插 8W 之后的恢复走法
操作思路：等待 AVWAP 收敛后的突破方向
关键引用：
“同时受到上下两根 AVWAP 的收敛… 这个也跟 11.21 插完 8W 之后恢复的那段时间的走法也有点类似”
案例 9：合约拉盘 vs 现货驱动判断（2025-11-07）
背景：BTC 反弹
分析要素：
- 现货 vs 合约：反弹主要由合约买盘驱动，现货买盘不足（参考教程第三章·CVD背离）
- 判断：可能是"骗炮"（假反弹）
关键引用：
“#BTC 这反弹怎么感觉有点骗炮… 现货都没啥买盘，都是合约的买盘在拉价格”
核心教训：现货驱动的涨幅远比合约驱动可靠。
案例 10：入场模型综合复盘（2026-02-10）
背景：日内交易复盘
分析要素：
- 关注区间：前低流动性叠加 VAL（参考教程第四章·VAL）
- 入场模型：多因子共振确认（参考教程第七章）
- 止盈方式：用 VWAP 作为 TP 目标（参考教程第五章）
关键引用：
“今日份的思路回顾：1 关注区间，昨天前低流动性叠加 VAL → 2 入场模型 → 3 VWAP TP”
案例总结
| # | 核心技术 | 结果 | 关键教训 |
|---|---|---|---|
| 1 | CME 缺口 + 入场模型 | ✅ | 周末蹲机会，不强入 |
| 2 | 蓝色信号 + 订单簿差值 | ✅ | 多因子共振更可靠 |
| 3 | CVD 重置止盈 | ✅ | 按状态止盈优于目标价 |
| 4 | CVD 验证大单 | 📊 | 大成交用 CVD 确认真实性 |
| 5 | Coinbase 挂单墙 | ✅ | 现货大单 > 合约挂单 |
| 6 | SFP 假突破 | ❓ | 信号不够时宁可不做 |
| 7 | 流动性猎取 | 📊 | 止损被打 ≠ 趋势改变 |
| 8 | AVWAP 收敛 | 📊 | 收敛必发散，等方向 |
| 9 | 现货 vs 合约驱动 | 🚫 | 纯合约拉的不跟 |
| 10 | VAL + 入场模型 + VWAP | ✅ | 完整的入场→止盈流程 |
- 原文作者： Dongbin
- 原文链接： https://blog.gocache.top/%E6%B0%B4%E5%8D%9A%E4%B9%B1%E4%B9%B1%E5%AE%9E%E6%88%98%E6%A1%88%E4%BE%8B.html
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